금융시장으로 튄 리스크···위기대응 체제 가동

윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안이 불성립되며 탄핵 정국이 장기화될 가능성이 커지자 금융시장의 불확실성도 높아지고 있다. 이에 따라 각 금융지주와 은행들도 위기대응을 강화하며 유동성·건전성 관리에 총력을 기울이고 있다.

9일 금융권에 따르면 국제 신용평가사들은 잇달아 탄핵 정국이 장기화될 경우 국가 신용도와 경제 전망에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 진단했다.

글로벌 3대 신용평가사 중 하나인 무디스는 블룸버그통신을 통해 "정치적 갈등이 장기화해 경제활동에 영향을 끼치면 신용에 부정적일 것"이라고 밝혔으며 피치 또한 지난 6일(현지시간) 정치적 리스크가 장기화할 경우 한국의 신용도 하방 압력이 커질 수 있다고 언급했다.

만약 국가 신용등급이 강등될 경우 국채 금리 상승으로 이어져 한국 경제는 타격을 피할 수 없을 것으로 예상된다. 연쇄적으로 국내 금융사 신용등급이 하락할 경우에는 유동성 문제로 번질 가능성이 높다. 해외 금융기관에서 자금을 차입한 금융사의 신용등급이 하락할 경우 차입금 차환에 어려움을 겪을 가능성이 커지기 때문이다.

급등하는 환율도 금융권에 부담이다. 강달러 지속으로 원화 가치가 하락하면 은행의 외화 위험가중자산 비중이 늘어 자기자본비율(BIS) 하락으로 이어진다. 금융권에서는 원·달러 환율이 10원 높아질 때마다 주요 금융지주의 자기자본비율이 약 0.01~0.02%p 낮아지는 것으로 추정하고 있다.

이 같은 불확실성에 대비해 주요 금융지주와 은행은 각 사별 위기대응 방안을 마련하고 시장 모니터링을 강화하는 모습이다. 더군다나 국내 주요 금융지주들은 잇달아 밸류업 계획을 발표한 만큼 투자자 우려를 해소하기 위해 시장 관계자들과 적극적인 소통에 나선 상태다.

신한금융지주는 지난 4일에 이어 7일 오후에도 지주 및 그룹사별 위기관리위원회를 개최했다. 이날 회의에서 신한지주는 정국 변화 및 장기화 우려에 따른 현황을 파악하고 리스크 점검, 모니터링 강화에 대한 논의를 진행했다. 특히 소상공인들의 피해 우려 및 금융사고 예방 등에 대한 각별한 주의를 기울이고 향후 상시 개최를 통한 면밀한 대응을 지속하기로 했다.

KB금융도 지난 4일 양종희 회장 주재로 긴급 임원회의를 개최한 뒤 체계적 비상대응체계 운영을 지속하고 있다. KB금융은 지난 4일 회의에서 환율 등 금융시장 변동성 전반에 대한 점검 및 대응방안을 검토하고 금융거래 분석을 통한 유동성 리스크 선제적 대응, IT 및 보안 관련 실시간 모니터링 강화 방안 등에 대해 논의했다.

KB금융 측은 "계엄 사태로 인해 국내 시장 변동성이 커져 이에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있으나 금융주 주가 하락과 관련해 KB금융 펀더멘털에 미치는 영향을 제한적일 것으로 예상한다"고 말했다.

하나금융도 금융시장 및 경제 산업 현황을 전방위적으로 실시간 모니터링 중이다. 위기상황에 대비해 그룹 및 관계사의 자본비율, 유동성관리 및 자산건전성 등 중요 모니터링 지표에 대한 더욱 세밀한 관리체계 가동 중이다.

하나은행의 경우 지난 주말 외환 유관부서 직원 일부가 출근해 환율 급변 가능성 등의 시장 상황 모니터링을 수행하기도 했다. 하나은행은 위기상황의 심각도에 따라 '조기경보단계'(경계, 주의, 심각)와 '자체정상화계획 실행단계'(위기징후, 위기)로 구분해 리스크에 대응하고 있다. 위기상황 판단을 위해 자본적정성 및 유동성 지표, 환율, 주가, 금리 등 시장기반 경제변수 등으로 이뤄진 발동지표를 집중 모니터링 중이며 위기상황이 심화될 경우 자체 정상화 계획에 따라 은행장을 위원장으로 하는 자체정상화위원회를 소집해 전형적인 대응조치를 실행한다.

우리금융도 지난 4일 임종룡 회장 주재로 임원회의를 열고 유동성 관리 및 시장 대응에 만전을 기하고 내부통제에 각별히 신경 써줄 것을 당부했다. 우리은행의 경우 매일 오후 4시 기준으로 일별 외환·주식·채권시장 주요지표 변동에 따른 유동성커버리지비율(LCR) 및 자본비율 영향 파악 후 유관부서와 공유 중이다.

한편 주요 금융지주와 시중은행들은 시장 모니터링을 강화하고 있는 만큼 아직까지 외화 유동성에 문제는 없는 상황이라고 강조했다.

한 시중은행 관계자는 "코로나19 당시에는 달러 수요가 급증한 가운데 수요 대비 공급량이 적어 결제 이슈 등이 문제가 됐다"면서 "하지만 이후 증안펀드, 채안펀드 등을 당국 주도하에 만들어 자금을 지원할 수 있는 채널을 마련해놨고 은행도 타이트하게 외화 유동성 관리를 해왔다. 현재 환율 급등이 부담되는 것은 맞지만 리스크를 충분히 감당할 수 있는 수준"이라고 설명했다.