'내부통제 부실' 저격에 신한투자증권 "재발 방지 위해 시스템 개편 중"

신한투자증권이 상장지수펀드 유동성 공급(ETF LP) 부서에서 발생한 1300억원 규모 금융사고 이후 조직 체계와 더불어 시스템 개편을 진행하고 있다. 아울러 금융감독원이 강조한 수평적·수직적 내부통제 강화는 내년 경영 계획에 핵심 안건으로 반영할 계획이다.

금감원은 5일 오전 서울 영등포구 금융투자협회에서 국내 증권사와 긴급현안 간담회를 개최했다. 간담회에는 함용일 자본시장·회계 부원장, 서재완 부원장보를 비롯해 36개 국내 증권사 대표이사 및 임원이 참석했다. 신한투자증권에서는 김상태 사장을 대신해 정근수 GIB(글로벌투자은행)1그룹 부사장이 참여했다. 당초 이선훈 자산관리부문 부사장이 참석할 예정이었지만 간담회 일정이 하루 밀리게 되면서 정 부사장이 오게 됐다. 정 부사장은 신한금융그룹에서 GIB 그룹장을 맡은 인물이다.

이날 금감원은 지난 10월 사고 발생 이후 약 한 달 반 동안 검사를 진행해 온 검사 결과를 발표했다.

금감원에 따르면 신한투자증권 ETF LP 부서는 유동성 공급 목적의 헤지 거래 외에 투기 거래를 과거부터 지속해 거액의 손실이 누적됐다. 임직원들은 손실을 은폐하기 위해 손익을 조작하고 스왑 계약을 위조했으며, 허위로 제출된 부서 실적에 따라 성과급을 부당하게 수령했다.

이번 금융사고 발생 원인은 비합리적 성과보수 체계와 부실한 내부통제라고 지적했다. 리스크 헤지 업무 부서에 고유투자(PI) 부서와 동일한 성과체계를 적용하면서 투기 거래로 얻은 트레이딩 수익이 성과급에 반영되도록 설계됐다는 것이다. ETF LP북, 장외파생계약 운용, 부서 실적 검증과 관련한 내부통제 기준도 없었다. 또한 리스크관리부, 전략기획부 등 주요 통제부서 기능이 작동하지 않는 총체적인 내부통제 부실로 이러한 위법 행위가 장기간 적발되지 않았다고 판단했다.

금감원은 신한투자증권 사례를 본보기로 삼아 전 증권사에 업무 단위별 목적에 부합하는 방식으로 성과보수 체계를 재설계해달라고 강조했다. 더불어 책임자에 의한 수직적 내부통제, 관리부서에 의한 수평적 내부통제의 관점에서 견제 적정성을 정밀 점검해달라고 요청했다. 함용일 금감원 부원장은 "업무별로, 업무 목적에 부합하는 방식으로 인센티브 구조가 설계됐는지, 내부통제 기능이 실질적으로 작동하는지 대표이사가 직접 점검해달라"고 말했다.

간담회 종료 후 정 부사장은 기자와 만나 "유사 사고가 발생하지 않도록 내부 조직 체계와 시스템을 개편 중이며 리스크 관리에 만전을 기하고 있다"며 "간담회에서 강조된 내부통제 역시 내년 경영계획에 반영할 것"이라고 말했다.